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La théorie de la décision

Quelle est l’origine de la théorie de la décision pdf ? Quels sont les principaux responsables de son développement ? Comment formaliser un problème de décision ? Quel type d’incertitude est-il pertinent de considérer ? Comment formuler un critère pour justifier les décisions ? Comment évaluer s’il correspond bien au comportement du décideur ? Comment résoudre les paradoxes soulevés par la confrontation de certaines théories aux comportements observés ? Pourquoi élaborer une théorie pour prendre des décisions ? Quels décideurs ressentent-ils la nécessité d’une théorie ? Nous prenons des décisions à chaque instant sans que cela ne nous pose de problème.

Souvent, pourtant, nous rencontrons des situations où les conséquences de nos choix méritent réflexion, où nous éprouvons le besoin d’analyser, de rationaliser et, si cela est possible, de nous faire aider. Lorsque tel est le cas, nous devenons un décideur, nous pouvons éprouver le besoin de justifier nos choix, voire être fortement invités à le faire par ceux devant lesquels nous sommes responsables.

Une théorie sur laquelle peuvent se fonder les choix — une théorie de la décision — répond à ce besoin : elle permet de rationaliser les décisions. La difficulté de justifier ses choix n’est pas la seule que peut rencontrer un décideur.

Même dans le cas où la décision ne concerne que lui-même, le décideur peut ne pas savoir comment « prendre » le problème, c’est-à-dire comment l’ana- lyser, décrire les décisions alternatives et leurs conséquences, mesurer la portée de ses actes…

C’est aussi pour tenter de répondre à ces questions que la théorie de la décision s’est développée. Les différents aspects de la description et de la résolution de problèmes de décision que nous introduisons dans cet ouvrage ont pris forme durant la seconde moitié du XXe siècle et constituent la théorie de la décision.

Cette théorie résulte de plusieurs siècles de recherches sur la formalisation du hasard et sur l’étude des jeux de société, sur l’analyse des problèmes économiques et politiques, et, plus récemment, sur les problèmes de gestion, mais aussi sur les fondements psychologiques de la représentation du comportement.

Un des objectifs principaux du développement de cette théorie est de trouver un cadre de référence pour les théories économiques et les modèles de gestion des entreprises, publiques ou privées.

Comment décrire le comportement d’agents économiques ? Quelle décision prendre dans le cadre d’une gestion rationnelle des ressources et des moyens de pro- duction ? Comment investir dans des actifs financiers dont les rendements sont incertains ? Comment inférer des paramètres d’une distribution de probabilités à partir d’un échantillon ? Ces problèmes de décision ont motivé le développement de la théorie présentée dans cet ouvrage.

Confrontés à un problème de décision, nous commençons par en extraire quelques grandes lignes, simplifiant pour y voir clair, tout en gardant la faculté de revenir sur les simplifications lorsque nous voyons qu’elles restreignent notre analyse. La théorie ne procède pas autrement.

La formalisation d’un problème de décision, c’est-à-dire la description de ses éléments par des valeurs, des fonctions, des graphes, correspond à une simplification qui permet d’utiliser des outils et des résultats mathématiques. Nous présentons aux chapitres II et III un certain nombre d’exemples de problèmes de décision pour mieux comprendre comment les formaliser.

Cette formalisation faite, la prise de décision proprement dite utilisera un ou plusieurs critères. Les plus couramment utilisés sont présentés au chapitre IV. Historiquement, ces critères ont été trouvés de manière pragmatique, en statistique et en calcul économique notamment. Nombreux sont ceux qui n’ont toujours pas trouvé de théorie qui en justifie l’usage.

C’est pour- quoi la théorie de l’utilité espérée mérite d’être présentée en détail (chapitre V) comme le premier exemple achevé d’une théorie de la représentation du comportement de décideurs face au risque. Cette théorie a permis d’élaborer des analyses de l’aversion pour le risque et des mesures du risque (chapitre VI). D’autres théories, complémentaires, concurrentes ou plus générales, ont été développées (chapitre VIII).

C’est surtout depuis 1990 qu’il est possible de mieux voir les liens entre ces différentes théories dont les applications font l’objet de recherches actives.

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